โซน liquidation + กรอบราคาสถิติ ของ BTC · ETH · SOL · ทองคำ — คำนวณสดจากข้อมูล Binance ทุกครั้งที่เปิดหน้า
เราวัดย้อนหลังจริงว่า โซน liquidation ที่หนาที่สุด ดึงราคาเข้าหาตัวมันบ่อยกว่าจุดราคาธรรมดาที่อยู่ห่างเท่ากันหรือไม่ — คำตอบคือ ไม่ ผลออกมาแกว่งทั้งบวกและลบ ไม่มีทิศทาง (ดูตารางท้ายหน้า)
ดังนั้นหน้านี้ ไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย ให้ใช้เป็น แผนที่บริบท เท่านั้น — ดูว่าของค้างอยู่ฝั่งไหน ตลาดล้างไปแล้วเท่าไหร่ ถ้าราคาวิ่งไปทางนั้นจะมีเชื้อเพลิงเร่งหรือไม่
ส่วน กรอบราคาสถิติ ด้านล่างวัดได้จริงและมีตัวอย่างหลักพันวัน — แต่ก็ยังบอกได้แค่ "ปกติแล้วแกว่งแค่ไหน" ไม่ได้บอกทิศ
วิธีวัด: ย้อนกลับไปทุก 2 ชั่วโมง สร้างแผนที่โซนด้วยข้อมูล ณ เวลานั้น หา โซนใกล้สุดที่มีนัยสำคัญ แล้วดูว่าราคาแตะโซนนั้นภายใน 24/72 ชม. บ่อยแค่ไหน — เทียบกับ จุดควบคุม คือระดับราคาฝั่งเดียวกัน ห่างพอๆ กัน แต่แทบไม่มีของค้าง
| เหรียญ | โซน (24 ชม.) | จุดควบคุม | ต่าง | โซน (72 ชม.) | จุดควบคุม | ต่าง | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 38.3% | 34.8% | +3.5 | 59.1% | 68.7% | −9.6 | 115 |
| ETH | 26.3% | 38.1% | −11.9 | 65.3% | 68.6% | −3.4 | 118 |
| SOL | 28.9% | 28.9% | 0.0 | 38.6% | 38.6% | 0.0 | 114 |
อ่านผล: ถ้าโซนเป็นแม่เหล็กจริง ช่อง "ต่าง" ต้องเป็นบวกสม่ำเสมอทุกเหรียญทุกช่วงเวลา — แต่มันเป็นบวกบ้างลบบ้าง และ SOL เท่ากันเป๊ะ นี่คือหน้าตาของเสียงรบกวน ไม่ใช่สัญญาณ
ข้อจำกัดของการทดสอบเอง: Binance ให้ข้อมูล Open Interest ย้อนหลังแค่ ~21 วัน → n จึงมีแค่หลักร้อย และหน้าต่างทดสอบซ้อนทับกัน จำนวนตัวอย่างที่เป็นอิสระจริงน้อยกว่านี้อีกมาก · ทดสอบเมื่อ 5 ก.ย. 2026
โซน liquidation — Binance ไม่เปิดข้อมูลจุดบังคับปิดจริง (endpoint allForceOrders ปิดไปแล้ว) เราจึงประมาณเองด้วยวิธีเดียวกับที่เว็บ heatmap ทั่วไปใช้:
① ชั่วโมงไหน Open Interest เพิ่ม = มีคนเปิดสถานะใหม่ที่ราคาช่วงนั้น (ใช้ราคาเฉลี่ย (สูง+ต่ำ+ปิด)/3)
② แบ่งเป็นฝั่ง long/short ตามสัดส่วนบัญชี long/short ของชั่วโมงนั้น
③ กระจายตามชั้น leverage สมมติ 10x=40% · 25x=30% · 50x=20% · 100x=10% (ไม่มีข้อมูลจริงว่าคนใช้ leverage เท่าไหร่ — นี่คือค่าสมมติ)
④ คิดราคาบังคับปิดด้วยอัตรามาร์จินรักษาสภาพจริงของ Binance (BTC/ETH 0.4% · SOL 0.5%)
⑤ ตัดสถานะที่โดนล้างไปแล้วออก — ถ้าหลังจากเปิดสถานะ ราคาเคยวิ่งผ่านจุดบังคับปิดไปแล้ว ของนั้นไม่เหลืออยู่
กรอบราคาสถิติ — เอาผลตอบแทนรายวัน (log return) ย้อนหลังสูงสุด 5 ปีมาเรียง แล้วตัดที่เปอร์เซ็นไทล์: กรอบเล็ก = ช่วงกลาง 70% (p15–p85) · กรอบใหญ่ = ช่วงกลาง 90% (p5–p95) · ทดสอบแบบ walk-forward (ใช้เฉพาะข้อมูลก่อนวันนั้นคำนวณ ไม่แอบดูอนาคต)
🎯 กรอบตั้ง SL — คนละวิธีกับสองกรอบบน: ไม่ได้ตัดจากราคาปิด แต่ตัดจากการแจกแจงของต่ำสุด/สูงสุดรายวันตรงๆ — ขอบล่าง = p5 ของ ต่ำสุด ÷ ปิดเมื่อวาน · ขอบบน = p95 ของ สูงสุด ÷ ปิดเมื่อวาน
เหตุผล: จุดตัดขาดทุนโดนกินด้วยไส้เทียนระหว่างวัน ไม่ใช่ราคาปิด — กรอบที่ fit กับราคาปิดจึงบอกความปลอดภัยของ SL ไม่ได้ (เช่นทองคำ กรอบใหญ่ปิดในกรอบ 87.5% แต่ไม่หลุดเลยทั้งวันแค่ 73.9%) · walk-forward เหมือนกัน
โซนแหย่ (หนวดจางปลายแท่ง) — ระยะที่ราคาทะลุพ้นขอบกรอบออกไปในวันที่หลุด ใช้ค่ากลาง — เป็นภาพของตัวเลขแถวล่างสุดในตาราง ไม่ใช่กรอบใหม่ และไม่ควรเอาไปบวกเข้ากับกรอบ (ค่ากลางครอบได้แค่ครึ่งของวันที่หลุด — อยากได้กรอบที่กว้างจริงให้ใช้แท่งกรอบตั้ง SL)
"เวลาหลุด หลุดไปไกลแค่ไหน" นับยังไง — วัดระยะที่ราคาทะลุพ้นขอบกรอบ หารด้วยราคาที่ขอบกรอบนั้น (ขอบ = จุดที่คนเอาไปตั้งจุดตัดขาดทุนจริง) ทั้งสองฝั่งใช้ตัวหารเดียวกัน
↑ หลุดขึ้น = (ราคาสูงสุด ÷ ขอบบน) − 1 · ↓ หลุดลง = 1 − (ราคาต่ำสุด ÷ ขอบล่าง) — ตรงกับวิธีที่โปรแกรมกราฟทั่วไปวัดระยะเป็น %
นับเฉพาะวันที่หลุดจริงเท่านั้น (วันที่ไม่หลุด ไม่เอามาเฉลี่ยด้วย) · ถ้าวันไหนหลุดทั้งสองฝั่ง เอาฝั่งที่ไกลกว่า
แหล่งข้อมูลดิบ: Binance (ตลาดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก — เราดึงจากต้นทางโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง) — Binance ให้แค่ ตัวเลขดิบ: ราคา · Open Interest · สัดส่วนบัญชี long/short
ส่วนที่เป็นของเราทั้งหมด: โมเดลกระจายโซนตามชั้น leverage · การตัดสถานะที่โดนล้างไปแล้วออก · การทดสอบย้อนหลังว่าโซนใช้ทำนายได้จริงไหม · กรอบราคาแบบ walk-forward · และการแยก "ปิดในกรอบ" ออกจาก "ไม่หลุดกรอบ"
เว็บ heatmap เจ้าอื่นก็ดึงข้อมูลชุดเดียวกันนี้ — ที่เราต่างคือเรากล้าทดสอบแล้วบอกว่าอะไรใช้ไม่ได้
เรื่องทองคำ — ทองในหน้านี้ใช้ PAXG (โทเคนหนุนด้วยทองจริง) เพราะเป็นทองตัวเดียวที่ดึงข้อมูลตรงจากเบราว์เซอร์ได้ ราคาเกาะทองจริงใกล้มาก แต่เราไม่ทำโซน liquidation ให้ทอง — Open Interest ของ PAXG มีแค่ระดับสิบล้านดอลลาร์ เทียบกับตลาดทอง COMEX จริงระดับแสนล้าน โซนที่ได้จะไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับทองจริงเลย
หน้านี้เป็นเครื่องมือให้ข้อมูลและความรู้ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย และไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง
โซน liquidation เป็นค่าประมาณ ที่สร้างจากสมมติฐานเรื่องชั้น leverage ซึ่งไม่มีใครรู้ค่าจริง · และเราทดสอบแล้วว่าไม่มีค่าพยากรณ์ — ใช้ดูบริบทเท่านั้น
กรอบราคาบอกแค่ "ปกติแล้วแกว่งแค่ไหน" ไม่ได้บอกทิศ · ผลทดสอบย้อนหลังไม่รับประกันอนาคต · การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย leverage เสี่ยงสูงมาก ขาดทุนได้เกินเงินต้น · ตัดสินใจด้วยตัวเองและรับความเสี่ยงเอง